Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.

Тест Йохансена

Тест Йохансена позволяет выявить наличие стационарных линейных комбинаций временных рядов, являющихся интегрированными первого порядка, и является одним из методов оценки систем, использующий метод максимального правдоподобия применительно к векторным авторегрессионным моделям. Входит в группу тестов на коинтеграцию.

Для выполнения теста

Параметры теста:

Эндогенные переменные. Сформируйте список переменных, тестируемых на коинтеграцию. По умолчанию в список входят все выделенные переменные. Для выполнения тестирования требуется не менее двух эндогенных переменных;
Экзогенные переменные. Сформируйте список переменных, влияющих на тестируемые переменные. По умолчанию экзогенные переменные отсутствуют;

Операции с эндогенными и экзогенными переменными

Начало расчёта. Укажите начальную точку расчёта;
Окончание расчёта. Укажите конечную точку расчёта;
Тип модели коррекции ошибок. Выберите используемую модель коррекции ошибок:
- Без тренда в авторегрессии, без константы в коинтеграционном уравнении;
- Модель без тренда или константы в коинтеграционном уравнении и авторегрессии;
- Модель с константой в коинтеграционном уравнении и авторегрессии;
- Модель с линейным трендом и константой в коинтеграционном уравнении, без тренда в авторегрессии, с линейным трендом в данных;
- Модель с трендом и константой в авторегрессии и коинтеграционном уравнении, с квадратичным трендом в данных;
Порядок авторегрессии. Укажите порядок авторегрессии переменных;
Обработка пропусков. Выберите метод обработки пропусков в данных. По умолчанию используется метод «Casewise», т.е. пустые значения исключаются. Расчёты ведутся без их учета. Более подробно методы обработки пропусков описаны в разделе «Обработка пропусков».

Тест выполняется одновременно для всех выделенных переменных. Для выявления коинтеграционных связей сравниваются значения отношения максимального правдоподобия с N процентным (N = 1%, 5%, 10%) уровнем значимости. Если значение отношения максимального правдоподобия больше уровня значимости, то отвергается гипотеза о наличии коинтеграционных связей.

Например:

См. также:

Просмотр описательных статистик переменной |Библиотека методов и моделей: тест Йохансена