Для выполнения
тестаИнструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Тест Гранжера предназначен для проверки причинно-следственной зависимости временных рядов. Входит в группу тестов для проверки свойств переменных.
Параметры теста:
Начало расчёта. Укажите начальную точку расчёта;
Окончание расчёта. Укажите конечную точку расчёта;
Обработка пропусков. Выберите метод обработки пропусков в данных. По умолчанию используется метод «Casewise», т.е. пустые значения исключаются. Расчёты ведутся без их учета. Более подробно методы обработки пропусков описаны в разделе «Обработка пропусков»;
Уровень значимости. Укажите значение уровня значимости, при котором гипотеза о причинно-следственной зависимости временных рядов будет отвергнута. Значение уровня значимости должно лежать в интервале (0; 1);
Лаг. Задайте лаг для значений переменной. Рекомендуется проводить тест для нескольких различных значений лага и выяснить, насколько сильно размер лага влияет на результаты теста.
Совет. Для корректного расчёта теста длина переменной должна удовлетворять соотношению: L ≥ 3 * m + 3. Где: L - количество точек переменной; m - значение лага.
Тест выполняется одновременно для всех выделенных переменных. Рассчитываются матрицы вероятностей и статистик. Значения вероятностей сравниваются с заданным уровнем значимости. Малое значение вероятности говорит о возможной зависимости между переменными.
В зависимости от полученного результата, ячейки со значениями подсвечиваются соответствующими цветами:
Желтый. Отсутствие причинно-следственной зависимости;
Зеленый. Наличие причинно-следственной зависимости.
Например:
См. также:
Просмотр описательных статистик переменной | Библиотека методов и моделей: тест Гранжера