Для выполнения
тестаИнструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Расширенный тест Дики-Фуллера является средством проверки стационарности временного ряда. Входит в группу тестов на единичные корни.
Параметры теста:
Начало расчёта. Укажите начальную точку расчёта;
Окончание расчёта. Укажите конечную точку расчёта;
Обработка пропусков. Выберите метод обработки пропусков в данных. По умолчанию используется метод «Casewise», т.е. пустые значения исключаются. Расчёты ведутся без их учета. Более подробно методы обработки пропусков описаны в разделе «Обработка пропусков»;
Тип модели. Тест позволяет работать с моделями трех типов. Выберите требуемый тип из раскрывающегося списка:
Без константы и без тренда. Используется для тестирования случайных процессов;
С константой. Используется для тестирования случайных процессов со смещением;
С константой и с трендом. Используется для тестирования случайных процессов со смещением и линейным детерминистическим трендом;
Дифференцирование ряда. Укажите порядок дифференцирования:
Исходный ряд. Дифференцирование не используется;
Дифференцированный ряд;
Дважды дифференцированный ряд;
Порядок авторегрессии. Укажите порядок авторегрессии переменной.
Тест выполняется последовательно для каждой выбранной переменной. Рассчитывается ADF-статистика и сравнивается с N процентным (N = 1%, 5%, 10%) уровнем значимости. На основе данного сравнения делается вывод о стационарности/нестационарности ряда. Результаты выводятся в табличной форме, например:
См. также:
Просмотр описательных статистик переменной | Библиотека методов и моделей: тест Дики-Фуллера