Для выполнения тестаИнструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
RESET-тест Рамсея - это обобщенный тест на наличие следующих ошибок спецификации модели линейной регрессии:
наличие пропущенных переменных. Регрессия содержит не все объясняющие переменные;
неверная функциональная форма. Некоторые или все переменные должны быть преобразованы с помощью логарифмической, степенной, обратной или какой-либо другой функции;
корреляция между фактором Х и случайной составляющей модели, которая может быть вызвана ошибками измерения факторов, рассмотрением систем уравнений или другими причинами.
Ошибки такого рода приводят к смещению среднего остатков регрессионной модели.
Параметры теста:
Объясняющие переменные. Факторы, которые воздействуют на поведение моделируемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. По умолчанию все факторы участвуют в тестировании. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих переменных, должно быть не менее одного;
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза отвергается;
Степень. Количество дополнительных регрессоров, входящих в тестовую регрессию.
Результаты представлены в виде таблицы, содержащей:
Для каждой статистики приведено: значение, вероятность статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза о приемлемости функциональной формы;
коэффициенты. Коэффициенты регрессии, рассчитанные при отмеченных факторах и дополнительных регрессорах.
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов не отображается. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
Пример таблицы результатов:
См. также:
Выполнение диагностических тестов