Для выполнения
тестаИнструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Тест проверяет остатки модели линейной регрессии на автокорреляцию.
Параметры теста:
Объясняющие переменные. Факторы, которые воздействуют на поведение моделируемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. По умолчанию все факторы участвуют в тестировании. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих переменных, должно быть не менее одного;
Порядок авторегрессии. Значение порядка авторегрессии для тестируемой модели линейной регрессии;
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза отвергается.
Результаты выводятся в виде таблицы, содержащей:
Для каждой статистики приведено: значение, вероятность статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков;
коэффициенты модели. Коэффициенты регрессии, рассчитанные при отмеченных факторах (включая члены авторегрессии).
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов не отображается. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
Пример таблицы результатов:
См. также:
Выполнение диагностических тестов