Для отображения
вкладкиИнструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
ARIMA - одна из наиболее популярных моделей для построения краткосрочных прогнозов.
Примечание. В методе «ARIMA» входная переменная одновременно является и моделируемой. Для создания уравнения установите связь переменной с самой собой.
Для настройки параметров метода используйте вкладку «Уравнение» на боковой панели.
Параметры метода:
Константа. Укажите метод расчёта константы:
Оценить. Значение константы оценивается автоматически в процессе расчёта метода. Полученное значение отображается в данной группе параметров;
Задать. Значение константы задается пользователем в соответствующем поле, которое доступно для ввода после установки данного переключателя;
Нет. Используется по умолчанию. Константа в модели не используется;
Несезонные/сезонные параметры. Задайте несезонные/сезонные параметры метода:
Авторегрессия. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок несезонной/сезонной авторегрессии;
Скользящее среднее. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок несезонного/сезонного скользящего среднего;
Примечание.
Если рассчитывается метод «ARIMA»,
то номера или диапазоны порядка сезонного/несезонного скользящего среднего
и сезонной/несезонной авторегрессии вводятся, разделенные запятыми. Диапазон
порядка указывается через знак «-». Например: 1-3,5,7-9.
Если рассчитывается метод «ARIMA (R)»,
то параметры авторегрессии и скользящего среднего определяются как диапазон
значений 1-N. Задайте максимальный
порядок N.
Если для метода «ARIMA» задан
порядок авторегрессии и/или скользящего среднего, то на боковой панели
отображается вкладка «Параметры
оценки ARMA» для настройки параметров авторегрессии/скользящего среднего.
Дифференцирование. Задайте параметры дифференцирования исходного ряда и сезонной составляющей:
Разность. По умолчанию флажок снят. Если флажок установлен, то учитывается указанный порядок дифференцирования несезонной/сезонной составляющей ряда. Значение по умолчанию - «1»;
Сезонная разность. По умолчанию флажок установлен и учитывается указанный порядок дифференцирования сезонной составляющей. Значение по умолчанию - «1»;
Период сезонности. Учитывается, если при расчёте модели используется сезонная разность. Период сезонности определяет продолжительность периода сезонности (например, четыре квартала или двенадцать месяцев). Значение по умолчанию - «0»;
Значимость доверительных границ. Задайте уровень значимости доверительных границ прогнозного ряда. Может принимать значения из интервала (0; 1). Значение по умолчанию - «0,95».
Для оценки качества полученного уравнения предназначены диагностические тесты. Для их проведения используйте язык Fore.
См. также:
Работа с уравнениями | Метод «ARIMA» | Анализ временных рядов: IModelling.Arima