Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Тест Йохансена является средством для проверки коинтеграции временных рядов. На панели «Тест Йохансена» отображаются расчеты данного теста:
Для определения количества коинтеграционных связей следует сравнить значение отношения максимального правдоподобия с N процентным (N=5%, 1%) уровнем значимости: если данное значение больше N процентного уровня, то предполагают отклонение гипотезы о наличии соответствующего количества (нет, 1, 2, … n) коинтеграционных связей в сторону альтернативной гипотезы. Альтернативной гипотезой является гипотеза о том, что все ряды являются стационарными.
Процентные уровни значимости выводятся в полях «Критическое значение 5%» и «Критическое значение 1%».
См. также:
Векторная модель коррекции ошибок