Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Позволяет проверить гетероскедастичность остатков модели линейной регрессии.
Параметры теста:
Объясняющие ряды. Факторы, которые воздействуют на поведение объясняемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих рядов должно быть не менее одного.
Включить попарные произведения. Установка флажка позволяет использовать не только имеющиеся объясняющие ряды, но и их попарные произведения. Если рассматривается два ряда S1 и S2, то при использовании попарных произведений будут дополнительно рассмотрены регрессоры: S1*S1, S1*S2, S2*S2. Не рекомендуется включать попарные произведения, если количество объясняющих рядов (регрессоров) велико.
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза будет отвергнута.
Результаты выводятся ниже в виде таблицы, содержащей:
статистику Фишера. Не рассчитывается для данного теста;
Для каждой статистики приводится начальное приближение, значение t-статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза о нулевом среднем распределения остатков;
коэффициенты модели. Коэффициенты регрессии, рассчитанные при отмеченных факторах (включая попарные произведения, если они используются). Если в модели используется авторегрессия и скользящее среднее, то коэффициенты модели будут содержать коэффициенты авторегрессии и скользящего среднего.
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов отображена не будет. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
См. также: