Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Позволяет выполнить тест на автокорреляцию остатков модели линейной регрессии.
Параметры теста:
Объясняющие ряды. Факторы, которые воздействуют на поведение объясняемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих рядов должно быть не менее одного;
Лаг. Значение лага для тестируемых факторов модели линейной регрессии;
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза будет отвергнута;
Использовать при расчете подключение к R. Установите флажок, если для расчета теста требуется использовать R. По умолчанию флажок снят и расчет выполняется с помощью методов продукта «Форсайт. Аналитическая платформа».
Результаты выводятся ниже в виде таблицы, содержащей:
Для каждой статистики приводится начальное приближение, значение t-статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза об отсутствии автокорреляции остатков;
коэффициенты модели. Коэффициенты регрессии, рассчитанные при отмеченных факторах (включая члены авторегрессии). Если в модели используется авторегрессия и скользящее среднее, то коэффициенты модели будут содержать коэффициенты авторегрессии и скользящего среднего.
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов отображена не будет. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
См. также: