Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Позволяет выяснить статистическую значимость подмножества факторов, участвующих в регрессии.
Параметры теста:
Объясняющие ряды. Факторы, которые воздействуют на поведение объясняемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих рядов должно быть не менее одного.
Избыточные ряды. Факторы, для которых проверяется гипотеза о незначимости для регрессионной модели. Избыточным рядом может быть фактор модели, если он отмечен флажком в списке объясняющих рядов.
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза будет отвергнута.
Результаты выводятся ниже в виде таблицы, содержащей:
Для каждой статистики приводится начальное приближение, значение t-статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза о незначимости исключаемых рядов;
коэффициенты модели. Коэффициенты регрессии, рассчитанные при отмеченных факторах, которые не выбраны как избыточные. Если в модели используется авторегрессия и скользящее среднее, то коэффициенты модели будут содержать коэффициенты авторегрессии и скользящего среднего.
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов отображена не будет. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
См. также: