Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Критерий функциональной формы (RESET) - это обобщенный тест на наличие следующих ошибок спецификации модели линейной регрессии:
наличие пропущенных переменных. Регрессия содержит не все объясняющие переменные;
неверная функциональная форма. Некоторые или все переменные должны быть преобразованы с помощью логарифмической, степенной, обратной или какой-либо другой функции;
корреляция между фактором Х и случайной составляющей модели, которая может быть вызвана ошибками измерения факторов, рассмотрением систем уравнений или другими причинами.
Ошибки такого рода приводят к смещению среднего остатков регрессионной модели.
Параметры теста:
Объясняющие ряды. Факторы, которые воздействуют на поведение объясняемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих рядов должно быть не менее одного.
Число дополнительных регрессоров. Число дополнительных регрессоров, входящих в тестовую регрессию. По умолчанию модель линейной регрессии тестируется с двумя дополнительными регрессорами.
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза будет отвергнута.
Использовать при расчете подключение к R. Установите флажок, если для расчета теста требуется использовать R. По умолчанию флажок снят и расчет выполняется с помощью методов продукта «Форсайт. Аналитическая платформа».
Результаты выводятся ниже в виде таблицы, содержащей:
Для каждой статистики приводится начальное приближение, значение t-статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза о нулевом среднем распределении остатков;
коэффициенты модели. Коэффициенты регрессии, рассчитанные при отмеченных факторах и дополнительных регрессорах. Если в модели используется авторегрессия и скользящее среднее, то коэффициенты модели будут содержать коэффициенты авторегрессии и скользящего среднего.
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов отображена не будет. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
См. также: