Инструмент поддерживает интерфейс продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» версий 9 и ранее.
Применяется для проверки регрессионной однородности двух выборок данных.
Параметры теста:
Объясняющие ряды. Факторы, которые воздействуют на поведение объясняемой переменной. По умолчанию в списке содержатся все факторы тестируемой модели линейной регрессии. Флажок фактора - признак его участия в тесте. Для исключения фактора из теста снимите флажок. Число объясняющих рядов должно быть не менее одного.
Тип теста. Установите переключатель в зависимости от соотношения количества элементов в группах:
Breakpoint. Количество элементов в обеих группах примерно одинаковое;
Forecast. Количество элементов в одной из групп существенно превосходит количество элементов в другой.
Уровень значимости. Значение уровня значимости, при котором гипотеза будет отвергнута.
Разбиение на группы наблюдений. Распределите по группам тестируемые наблюдения (наблюдения определяют период идентификации). Созданные группы и будут проверяться на однородность. Установка переключателя определяет способ разбиения на группы:
По точке структурного сдвига. Группы формируются по точке структурного сдвига. В раскрывающемся списке укажите последнее наблюдение, которое будет входить в первую группу;
Произвольно. Для
формирования групп используются кнопки 
и 
.
Результаты выводятся ниже в виде таблицы, содержащей:
статистику Хи-квадрат. Не рассчитывается для данного теста;
Для каждой статистики приводится начальное приближение, значение t-статистики и результат теста: принимается или отвергается гипотеза об отсутствии структурных изменений;
коэффициенты линейной регрессии. Коэффициенты регрессии для каждой группы, рассчитанные при отмеченных факторах. Если в модели используется авторегрессия и скользящее среднее, то коэффициенты модели будут содержать коэффициенты авторегрессии и скользящего среднего.
Примечание. Если параметры теста заданы неверно, то таблица результатов отображена не будет. На её месте будет выведено сообщение об ошибке.
См. также: