ISmQuadraticProgramming.IntVec

Синтаксис

IntVec: Array;

Описание

Свойство IntVec определяет числовой массив, в котором задается, какие переменные являются целочисленными.

Комментарии

Длина массива IntVec должна быть равна количеству переменных.

Если значение элемента массива IntVec равно «0», то соответствующая переменная считается вещественной, а если не равно «0» - целочисленной.

Если массив IntVec не задан, то все переменные считаются вещественными.

Примечание. IntVec используется только при использовании для расчётов модуля решений Gurobi.

Пример

Для выполнения примера на компьютере пользователя должен быть установлен модуль решений Gurobi.

Добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    QP: SmQuadraticProgramming;
    i, j, Res, N: Integer;
    Time: Double;
    CF, Lb, Ub, Init: Array Of Double;
    LinC1: Array Of Double;
    H: Array Of Double;
    Bound: ISlBoundaryRegion;
    LCon1: ISlLinearConstraint;
    intVec: Array[8] Of Integer;
Begin
    QP := New SmQuadraticProgramming.Create;
    N := 8;
    CF := New Double[N];
    Lb := New Double[N];
    Ub := New Double[N];
    LinC1 := New Double[N];
    Init := New Double[N];
    // Область определения
    Lb[0] := -1; Ub[0] := 1;
    Lb[1] := -2.1;  Ub[1] := 2;
    Lb[2] := -3.2;  Ub[2] := 3;
    Lb[3] := -4.3;  Ub[3] := 4;
    Lb[4] := -5.4;  Ub[4] := 5;
    Lb[5] := -6.5;  Ub[5] := 6;
    Lb[6] := -7.6;  Ub[6] := 7;
    Lb[7] := -8.7;  Ub[7] := 8;
    // Начальные приближения
    Init[0] := -1;
    Init[1] := -2;
    Init[2] := -3;
    Init[3] := -4;
    Init[4] := -5;
    Init[5] := -6;
    Init[6] := -7;
    Init[7] := -8;
    QP.InitialApproximation.AutoCreate := False;
    QP.InitialApproximation.InitValues := Init;
    // Целевая функция
    CF[0] := 7;
    CF[1] := 6;
    CF[2] := 5;
    CF[3] := 4;
    CF[4] := 3;
    CF[5] := 2;
    CF[6] := 1;
    CF[7] := 0;
    H := New Double[N, N];
    H[0, 0] := 1.69; H[0, 1] := 1.00; H[0, 2] := 2.00; H[0, 3] := 3.00; H[0, 4] := 4.00; H[0, 5] := 5.00; H[0, 6] := 6.00; H[0, 7] := 7.00;
    H[1, 0] := 1.00; H[1, 1] := 1.69; H[1, 2] := 1.00; H[1, 3] := 2.00; H[1, 4] := 3.00; H[1, 5] := 4.00; H[1, 6] := 5.00; H[1, 7] := 6.00;
    H[2, 0] := 2.00; H[2, 1] := 1.00; H[2, 2] := 1.69; H[2, 3] := 1.00; H[2, 4] := 2.00; H[2, 5] := 3.00; H[2, 6] := 4.00; H[2, 7] := 5.00;
    H[3, 0] := 3.00; H[3, 1] := 2.00; H[3, 2] := 1.00; H[3, 3] := 1.69; H[3, 4] := 1.00; H[3, 5] := 2.00; H[3, 6] := 3.00; H[3, 7] := 4.00;
    H[4, 0] := 4.00; H[4, 1] := 3.00; H[4, 2] := 2.00; H[4, 3] := 1.00; H[4, 4] := 1.69; H[4, 5] := 1.00; H[4, 6] := 2.00; H[4, 7] := 3.00;
    H[5, 0] := 5.00; H[5, 1] := 4.00; H[5, 2] := 3.00; H[5, 3] := 2.00; H[5, 4] := 1.00; H[5, 5] := 1.69; H[5, 6] := 1.00; H[5, 7] := 2.00;
    H[6, 0] := 6.00; H[6, 1] := 5.00; H[6, 2] := 4.00; H[6, 3] := 3.00; H[6, 4] := 2.00; H[6, 5] := 1.00; H[6, 6] := 1.69; H[6, 7] := 1.00;
    H[7, 0] := 7.00; H[7, 1] := 6.00; H[7, 2] := 5.00; H[7, 3] := 4.00; H[7, 4] := 3.00; H[7, 5] := 2.00; H[7, 6] := 1.00; H[7, 7] := 1.69;
    For i := 0 To N - 1 Do
        For j := 0 To N - 1 Do
            If i <> j Then
                H[i, j] := 0;
                H[j, i] := 0;
            End If;
        End For;
    End For;
    // Указание целочисленных переменных
    IntVec[0] := 0;
    IntVec[1] := 1;
    IntVec[2] := 0;
    IntVec[3] := 1;
    IntVec[4] := 0;
    IntVec[5] := 1;
    IntVec[6] := 0;
    IntVec[7] := 1;
    //Целевая функция
    QP.CriterionFunction := CF;
    QP.QuadraticForm := H;
    QP.IntVec := IntVec;
    Bound := QP.Boundary;
    Bound.BoundaryLower := Lb; //Нижняя граница области     
    Bound.BoundaryUpper := Ub; //Верхняя граница области
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[0] := -1; LinC1[1] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.00; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[0] := 0; LinC1[1] := 0;
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[1] := -1; LinC1[2] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.05; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[1] := 0; LinC1[2] := 0;
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[2] := -1; LinC1[3] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.10; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[2] := 0; LinC1[3] := 0;
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[3] := -1; LinC1[4] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.15; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[3] := 0; LinC1[4] := 0;
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[4] := -1; LinC1[5] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.2; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[4] := 0; LinC1[5] := 0;
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[5] := -1; LinC1[6] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.25; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[5] := 0; LinC1[6] := 0;
    LCon1 := QP.LinearConstraints.Add;
    LinC1[6] := -1; LinC1[7] := 1;
    LCon1.Value := LinC1; // Коэф. линейного ограничения
    LCon1.BoundaryLower := -1.30; // Линейное ограничение снизу
    LCon1.BoundaryUpper := Double.PositiveInfInity; //Линейное ограничение сверху
    LinC1[6] := 0; LinC1[7] := 0;
    // Использовать Gurobi
    QP.SolverType := QPSolverType.Grb;
    QP.ExtraSettings.DLLPath := "c:\gurobi752\win64\bin\gurobi75.dll";
    // Выполняем расчёт
    Res := QP.Execute;
    Time := QP.PerformanceTime / 1000;
    Debug.WriteLine("Time[sec] = " + Time.ToString);
    Debug.WriteLine("RES = " + Res.ToString);
    Debug.WriteLine(QP.Errors);
    If res = 0 Then
        Debug.WriteLine("== Значение целевой функции ==");
        Debug.WriteLine(QP.OptimalFunctionValue.ToString);
        Debug.WriteLine("== Решение ==");
        Debug.Indent;
        For i := 0 To QP.Solution.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(i.ToString + ": " + lb[i].ToString + " <= " + QP.Solution[i].ToString + " <= " + ub[i].ToString);
        End For;
        Debug.Unindent;
        Debug.WriteLine("== Линейные ограничения ==");
        Debug.Indent;
        For i := 0 To QP.LinearConstraints.Count - 1 Do
            LCon1 := QP.LinearConstraints.Item(i);
            Debug.WriteLine(i.ToString + ": " + LCon1.BoundaryLower.ToString + " <= " + LCon1.Result.ToString + " <= " + LCon1.BoundaryUpper.ToString);
        End For;
        Debug.Unindent;
    End If;
End Sub UserProc;

При выполнении примера будет произведён расчёт задачи квадратичного программирования с помощью модуля решений Gurobi.

В консоль среды разработки будут выведены:

См. также:

ISmQuadraticProgramming