ISmBreuschPaganTest.BPTest

Синтаксис

BPTest: ISpecificationTestStatistic;

Описание

Свойство BPTest возвращает значение статистики Бреуша-Пагана.

Комментарии

Для получения сводной характеристики используйте свойство ISmBreuschPaganTest.SummaryStatistics.

Пример

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку Stat.

Sub UserProc;
Var
    BP: SmBreuschPaganTest;
    ModelCoef: ICoefficients;
    can, fra, ger: Array[43] Of Double;
    i, res: Integer;
Begin
    BP := New SmBreuschPaganTest.Create;
    // Задаем значения переменных   
    Can[0] := 6209; fra[0] := 4110; ger[0] := 3415;
    Can[1] := 6385; fra[1] := 4280; ger[1] := 3673;
    Can[2] := Double.Nan; fra[2] := 4459; ger[2] := 4013;
    Can[3] := 6837; fra[3] := 4545; ger[3] := 4278;
    Can[4] := 6495; fra[4] := 4664; ger[4] := 4577;
    Can[5] := 6907; fra[5] := 4861; ger[5] := 5135;
    Can[6] := 7349; fra[6] := 5195; ger[6] := 5388;
    Can[7] := 7213; fra[7] := 5389; ger[7] := 5610;
    Can[8] := 7061; fra[8] := 5463; ger[8] := 5787;
    Can[9] := 7180; fra[9] := 5610; ger[9] := 6181;
    // Объясняемый ряд данных
    BP.Explained.Value := can;
    // Объясняющий ряд
    BP.Explanatories.Clear;
    BP.Explanatories.Add.Value := fra;
    // Объясняющий ряд для вспомогательной регрессии
    BP.AdditionalExplanatories.Clear;
    BP.AdditionalExplanatories.Add.Value := ger;
    //Оценка константы
    BP.ModelCoefficients.Intercept.Mode := InterceptMode.AutoEstimate;
    // Метод обработки пропусков
    BP.MissingData.Method := MissingDataMethod.LinTrend;
    // Период идентификации
    BP.ModelPeriod.FirstPoint := 1;
    BP.ModelPeriod.LastPoint := 10;
    // Параметр стьюдентеризации учитывается
    BP.Studentize := True;
    res := BP.Execute;
    Debug.WriteLine(BP.Errors);
    ModelCoef := BP.ModelCoefficients.Coefficients;
    Debug.WriteLine("===Статистики теста Бреуша-Пагана===");
    Debug.Indent;
    Debug.WriteLine("Значение статистики: " + BP.BPTest.Statistic.ToString);
    Debug.WriteLine("Значение вероятности: " + BP.BPTest.Probability.ToString);
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("===Вспомогательная регрессия===");
    Debug.WriteLine("Оценки коэффициентов вспомогательной регрессии:");
    Debug.WriteLine(BP.ModelCoefficients.Intercept.Estimate.ToString + " " +
        BP.ModelCoefficients.Intercept.StandardError.ToString + " " +
        BP.ModelCoefficients.Intercept.TStatistic.ToString + " " +
        BP.ModelCoefficients.Intercept.Probability.ToString);
    For i := 0 To BP.ModelCoefficients.Coefficients.Estimate.Length - 1 Do
        Debug.WriteLine("Оцененные значения коэффициентов: " + ModelCoef.Estimate[i].ToString);
        Debug.WriteLine("Стандартные ошибки коэффициентов: " + ModelCoef.StandardError[i].ToString);
        Debug.WriteLine("t-статистики коэффициентов: " + ModelCoef.TStatistic[i].ToString);
        Debug.WriteLine("Вероятности коэффициентов: " + ModelCoef.Probability[i].ToString);
    End For;
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("Характеристики вспомогательной регрессии");
    Debug.Indent;
    Debug.WriteLine("Коэффициент детерминации: " + BP.SummaryStatistics.R2.ToString);
    Debug.WriteLine("Скорректированный коэффициент детерминации: " + BP.SummaryStatistics.AdjR2.ToString);
    Debug.WriteLine("Стандартная ошибка регрессии: " + BP.SummaryStatistics.SE.ToString);
    Debug.WriteLine("Сумма квадратов остатков: " + BP.SummaryStatistics.SSR.ToString);
    Debug.WriteLine("Статистика Дарбина-Уотсона: " + BP.SummaryStatistics.DW.ToString);
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("Модельный ряд вспомогательной регрессии");
    Debug.Indent;
    For i := 0 To BP.Fitted.Length - 1 Do
        Debug.Write(i.ToString + " ");
        Debug.WriteLine(BP.Fitted[i]);
    End For;
    Debug.Unindent;
    Debug.WriteLine("Ряд остатков вспомогательной регрессии");
    Debug.Indent;
    For i := 0 To BP.Residuals.Length - 1 Do
        Debug.Write(i.ToString + " ");
        Debug.WriteLine(BP.Residuals[i]);
    End For;
    Debug.Unindent;
End Sub UserProc;

После выполнения примера в окно консоли будут выведены результаты расчёта теста Бреуша-Пагана.

См. также:

ISmBreuschPaganTest