Интерфейс IJohansenTestReport возвращает результаты теста Йохансена.
Для определения количества коинтеграционных связей следует сравнить значение относительно максимального правдоподобия с N процентным (N=5%, 1%) уровнем значимости: если данное значение больше N процентного уровня, то предполагают отклонение гипотезы о наличии соответствующего количества (нет, 1, 2, … n) коинтеграционных связей в сторону альтернативной гипотезы. Альтернативной гипотезой является гипотеза о том, что все ряды являются стационарными.
| Имя свойства | Краткое описание | |
|
EigenValue | Свойство EigenValue возвращает собственное значение. |
|
FivePercentCriticalValue | Свойство FivePercentCriticalValue возвращает критическое значение на 5% уровне значимости. |
|
LikelihoodRatio | Свойство LikelihoodRatio возвращает значение относительно максимального правдоподобия. |
|
OnePercentCriticalValue | Свойство OnePercentCriticalValue возвращает критическое значение на 1% уровне значимости. |
См. также:
Интерфейсы сборки Stat | ISmJohansenTest