,YieldMat(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; Issue: DateTime; Rate: Double; Price: Double; [Basis: Integer = 0]): Double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
Issue. Дата выпуска ценных бумаг. Должен быть меньше Settlement;
Rate. Процентная ставка дохода по ценным бумагам на дату выпуска. Должен быть неотрицательным;
Price. Цена ценных бумаг за 100 руб. номинальной стоимости. Должен быть положительным;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод YieldMat возвращает годовую доходность ценных бумаг, по которым проценты выплачиваются при наступлении срока погашения.
YieldMat вычисляется следующим образом:
,
где:
B. Число дней в году, зависит от выбранного значения параметра Basis;
D1. Количество дней от даты выпуска до даты погашения;
D2. Количество дней от даты выпуска до даты расчета;
D3. Количество дней от даты расчета до даты погашения.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.YieldMat(DateTime.ComposeDay(2008,01,01),
DateTime.ComposeDay(2008,06,01), DateTime.ComposeDay(2007,10,01), 0.15, 145.8, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена годовая доходность ценной бумаги, равная -0.6347.
См. также: