,Accrint(Issue: DateTime; FirstInterest: DateTime; Settlement: DateTime; Rate: Double; NominalCost: Double; Frequency: Integer; [Basis: Integer=0]): Double;
Issue. Дата выпуска ценных бумаг. Должен быть меньше Settlement;
FirstInterest. Дата первой выплаты по ценным бумагам;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть больше Issue;
Rate. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть положительным;
NominalCost. Номинальная стоимость ценных бумаг. Должен быть положительным;
Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод Accrint возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов.
Accrint вычисляется следующим образом:
,
где:
NC. Число квазикупонных периодов, которые укладываются в оставшийся период. Если это число содержит дробную часть, то оно округляется с избытком до следующего целого;
Ai. Число накопленных дней для i-го квазикупонного периода в оставшемся периоде выплат;
NLi. Нормальная продолжительность в днях i-го квазикупонного периода в оставшемся периоде.
Добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.Accrint(DateTime.ComposeDay(2008,01,11),
DateTime.ComposeDay(2008,02,11), DateTime.ComposeDay(2008,03,11), 0.1, 1000, 2, 0);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведен накопленный процент, равный 16.67.
См. также: