.MDuration(Settlement: DateTime; Maturity: DateTime; CouponRate: Double; YieldP: Double; Frequency: Integer; [Basis: Integer = 0]): Double;
Settlement. Дата расчета за ценные бумаги. Должен быть меньше Maturity;
Maturity. Срок погашения ценных бумаг. Должен быть больше Settlement;
CouponRate. Годовая процентная ставка для купонов по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным;
YieldP. Годовой доход по ценным бумагам. Должен быть неотрицательным;
Frequency. Количество купонных выплат в год. Параметр может принимать следующие значения:
1. Ежегодные выплаты;
2. Полугодовые выплаты;
4. Ежеквартальные выплаты;
Basis. Используемый способ вычисления дня. Задается в интервале от 0 до 4:
0. Способ вычисления дня американский/360 дней (метод NSAD). Значение по умолчанию;
1. Способ вычисления дня Фактический/фактический;
2. Способ вычисления дня Фактический/360 дней;
3. Способ вычисления дня Фактический/365 дней;
4. Способ вычисления дня европейский 30/360 дней.
Необязательный параметр.
Метод Mduration возвращает модифицированную продолжительность Маколея (Macaulay duration) для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 руб.
Mduration вычисляется следующим образом:
.
Для получения продолжительности Маколея (Macaulay duration) используйте метод IFinance.Duration.
Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку MathFin.
Sub UserProc;
Var
r: Double;
Begin
r := Finance.Mduration(DateTime.ComposeDay(2008,01,01), DateTime.ComposeDay(2016,01,01), 0.28, 0.82, 4, 3);
Debug.WriteLine(r);
End Sub UserProc;
В результате выполнения примера в окно консоли будет выведена модифицированная продолжительность Маколея (Macaulay duration), равная 1.243.
См. также: