, минимизируя
следующую объективную функцию:LRX-фильтр - это метод сглаживания временного ряда, который используется для выделения длительных тенденций временного ряда и является более общим случаем фильтра Ходрика-Прескотта.
LRX-фильтр вычисляет , минимизируя
следующую объективную функцию:
Где:
. Исходный
(моделируемый) ряд;
. Сглаженный
ряд;
λ. Мера гладкости ряда . Может принимать
значения в диапазоне [0,001; 100000];
. Веса;
. Априорные
значения;
. Априорные
разности.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Контейнер моделирования: модель «LRX-фильтр» | IModelling.Lrxf | ISmLRXFilter