В основе модели полиномиально распределенных лагов лежит предположение о том, что в модели распределенных лагов:
наблюдается полиномиальная зависимость βj от номера j, которая может быть выражена в виде:
Используя это предположение, уравнение модели можно записать в виде:
Введем обозначения:
Тогда модель приобретает вид:
Для оценки её параметров можно использовать стандартный МНК.
Для применения метода Алмона необходимо вначале определиться с количеством лагов q. Обычно это количество находится подбором, начиная с «разумного» максимального, постепенно его уменьшая. После определения q необходимо подобрать степень полинома r. Обычно используется следующее правило: степень полинома должна быть, по крайней мере, на единицу больше количества точек экстремума (точек, разделяющих интервалы возрастания и убывания) в зависимости βi = β(t - i). Однако с ростом степени полинома повышается риск наличия неучтенной мультиколлинеарности в силу специфики построения переменных z. Это увеличивает стандартные ошибки коэффициентов γj.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Модели распределенных лагов