Оценка коэффициентов модели ARIMA

Модели класса ARIMA являются нелинейными. Оценка коэффициентов для таких моделей может быть получена с помощью следующих методов:

• методы, основанные на максимизации функции максимального правдоподобия;

• методы, основанные на минимизации суммы квадратов остатков:

1. • квазиньютоновский метод;

   • метод Левенберга-Марквардта.

Примечание. Данные методы также могут использоваться для оценки коэффициентов нелинейной регрессии.

См. также:

Библиотека методов и моделей | ARIMA

Копировать ссылку на страницу

Наверх

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке" или CTRL+ENTER.

Справочная система на версию 10.1 от 27/06/2023, © ООО «ФОРСАЙТ»,