Нашли ошибку? Выделите
текст с ошибкой и нажмите кнопку "Сообщить об ошибке"
или CTRL+ENTER.
Справочная
система на версию 10.1
от 27/06/2023,
© ООО «ФОРСАЙТ»,
VaRLossCorrelation: Double;
Свойство VaRLossCorrelation возвращает корреляцию модели Value-At-Risk и реальных убытков.
Использование свойства приведено в IMsValueAtRiskTransform.Portfolio.
См. также:
IMsValueAtRiskBacktestingResult