IMsJohansenTestSettings

Сборка: Ms;

Описание

Интерфейс IMsJohansenTestSettings предназначен для настройки параметров расчёта теста Йохансена.

Иерархия наследования

          IMsVariableTestSettings

          IMsJohansenTestSettings

Комментарии

Тест Йохансена позволяет выявить наличие стационарных линейных комбинаций временных рядов, являющихся интегрированными первого порядка, и является одним из методов оценки систем, использующих метод максимального правдоподобия применительно к векторным авторегрессионным моделям.

Для получения параметров расчёта теста приведите значение, возвращаемое свойством IMsVariableTest.Settings, к интерфейсу IMsJohansenTestSettings.

Свойства

  Имя свойства Краткое описание
AutoRegressionOrder Свойство AutoRegressionOrder определяет порядок авторегрессии.
ExogenousSources Свойство ExogenousSources возвращает коллекцию экзогенных переменных.
ModelType Свойство ModelType определяет используемый тип модели коррекции ошибок.

Свойства, унаследованные от IMsVariableTestSettings

  Имя свойства Краткое описание
Свойство EndDate определяет конечную точку расчёта.
Свойство IncludedSources возвращает коллекцию переменных, для которых рассчитывается описательная статистика.
Свойство MissingData возвращает параметры обработки пропусков.
Свойство StartDate определяет начальную точку расчёта.
Свойство SupportsR определяет, возможен ли расчет описательной статистики с помощью R.
Свойство UseR определяет, используется ли при расчете описательной статистики подключение к R.

См. также:

Интерфейсы сборки Ms | Библиотека методов и моделей: Тест Йохансена