IMsArimaTransform.AutoCorrelation

Синтаксис

AutoCorrelation(Calculation: IMsMethodCalculation;
                Coord: IMsFormulaTransformCoord;
                Var ACF: Array;
                Var PACF: Array;
                Var QStatistics: Array;
                Var Probability: Array);

Параметры

Calculation. Параметры расчёта модели;

Coord. Срез моделируемой переменной, для которого осуществляется расчёт;

ACF. Вещественный массив со значениями автокорреляционной функции;

PACF. Вещественный массив со значениями частной автокорреляционной функции;

QStatistics. Вещественный массив со значениями q-статистики Льюнга-Бокса;

Probability. Вещественный массив со значениями вероятности q-статистики Льюнга-Бокса.

Описание

Метод AutoCorrelation осуществляет автокорреляционный анализ модели.

Комментарии

После выполнения метода результаты анализа будут содержать параметры ACF, PACF, QStatistics и Probablity.

Пример

Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором CONT_MODEL. В контейнере присутствует модель ARIMA с идентификатором MODEL.

Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.

Sub UserProc;
Var
    MB: IMetabase;
    Model: IMsModel;
    Transform: IMsFormulaTransform;
    VarTrans: IMsFormulaTransformVariable;
    Tree: IMsFormulaTransformSlicesTree;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    Selector: IMsFormulaTransformSelector;
    Formula: IMsFormula;
    Arima: IMsArimaTransform;
    Coord: IMsFormulaTransformCoord;
    Calc: IMsModelCalculation;
    acf, pacf, qs, prob: Array Of Double;         
    Sub PrintArray(a: Array Of Double);
    Var
        i: Integer;
    Begin
        For i := 0 To a.Length - 1 Do
            Debug.WriteLine(a[i]);
        End For;
    End Sub PrintArray;
Begin
    MB := MetabaseClass.Active;
    Model := MB.ItemByIdNamespace("MODEL", MB.ItemById("CONT_MODEL").Key).Bind As IMsModel;
    Transform := Model.Transform;
    VarTrans := Transform.Outputs.Item(0);
    Tree := VarTrans.SlicesTree(VarTrans);
    Slice := Tree.CreateSlice(1);
    Selector := Transform.CreateSelector;
    Selector.Slice := Slice;
    Formula := Transform.Transform(Selector);
    Arima := Formula.Method As IMsArimaTransform;
    Coord := Transform.CreateCoord(VarTrans);
    Calc := Model.CreateCalculation;
    Calc.Period.IdentificationStartDate := DateTime.ComposeDay(2000, 01, 01);
    Calc.Period.IdentificationEndDate := DateTime.ComposeDay(2005, 12, 31);
    Calc.Period.ForecastStartDate := DateTime.ComposeDay(2006, 01, 01);
    Calc.Period.ForecastEndDate := DateTime.ComposeDay(2010, 12, 31);
    Arima.AutoCorrelation(Calc As IMsMethodCalculation, Coord, acf, pacf, qs, prob);
    Debug.WriteLine("---- Автокорреляционная функция ----");
    PrintArray(acf);
    Debug.WriteLine("---- Частная автокорреляционная функция ----");
    PrintArray(pacf);
    Debug.WriteLine("---- q-статистика Льюнга-Бокса ----");
    PrintArray(qs);
    Debug.WriteLine("---- вероятность q-статистики ----");
    PrintArray(prob);
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера результаты автокорреляционного анализа модели будут выведены в окно консоли.

См. также:

IMsArimaTransform