IModelling.Tsls

Синтаксис

Tsls(Input: ITimeSeries;
     Period: IMsPeriod;
     ConstantValue: Variant;
     AROrder: String;
     MAOrder: String;
     Casewise: MsCasewise;
     Explanatories: Array): Variant;

Параметры

Input. Моделируемая переменная;

Period. Период, на котором рассчитывается метод;

ConstantValue. Константа, используемая в расчетах;

AROrder. Порядок авторегрессии;

MAOrder. Порядок скользящего среднего;

Casewise. Метод обработки пропусков;

Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные.

Описание

Метод Tsls осуществляет моделирование переменной с помощью линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных).

Period. Если параметр принимает значение Null, то метод рассчитывается на всём временном периоде;
ConstantValue. Значение константы может быть задано пользователем, либо оценено автоматически. Для автоматической оценки значений используйте метод IModelling.Estimate. Если модель должна быть рассчитана без константы используйте метод IModelling.None;
AROrder, MAOrder. Параметры задаются в строковом виде. Укажите номера или диапазоны порядка авторегрессии/скользящего среднего, разделяя их запятыми. Диапазон порядка авторегрессии/скользящего среднего указывается через знак «-». Например: AROrder = "1-3,5";
MAOrder. Если задан порядок скользящего среднего, то можно использовать ретрополяцию при оценке его коэффициентов. По умолчанию ретрополяция используется. Если ретрополящию необходимо отключить, то параметр MAOrder должен содержать строку «backcast.No». Например: MAOrder = "1-4;backcast.No";
Explanatories. Экзогенные и инструментальные переменные указываются через запятую. Для разделения данных видов переменных используйте значение Null. Инструментальных переменных должно быть не меньше экзогенных.

Пример

Для выполнения примера в репозитории предполагается наличие контейнера моделирования с идентификатором MS. В данном контейнере содержится модель с идентификатором MODEL_D, рассчитываемая методом детерминированного уравнения и содержащая более одного фактора.

Добавьте ссылки на системные сборки: Metabase, Ms.

Sub UserProc;
Var
    Mb: IMetabase;
    ModelSpace, ModelObj: IMetabaseObject;
    Transf: IMsFormulaTransform;
    Formula: IMsFormula;
    Model: IMsModel;
    Determ: IMsDeterministicTransform;
    TransVar: IMsFormulaTransformVariable;
    Slice: IMsFormulaTransformSlice;
    TermInfo: IMsFormulaTermInfo;
    Inp_1, Inp_2: String;
    Expr: IExpression;
Begin
    Mb := MetabaseClass.Active;
    ModelSpace := Mb.ItemById("MS").Bind;
    ModelObj := Mb.ItemByIdNamespace("MODEL_D", ModelSpace.Key).Edit;
    Model := ModelObj As IMsModel;
    Transf := Model.Transform;
    Formula := Transf.FormulaItem(0);
    Determ := Formula.Method As IMsDeterministicTransform;
    TransVar := Transf.Inputs.Item(0);
    Slice := TransVar.Slices.Item(0);
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
    TermInfo.Slice := Slice;
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
    Inp_1 := TermInfo.TermInnerText;
    TransVar := Transf.Inputs.Item(1);
    Slice := TransVar.Slices.Item(0);
    TermInfo := Transf.CreateTermInfo;
    TermInfo.Slice := Slice;
    TermInfo.Type := MsFormulaTermType.Pointwise;
    Inp_2 := TermInfo.TermInnerText;
    Expr := Determ.Expression;
    Expr.References := "Ms";
    Expr.AsString := "Tsls(" + Inp_1 + ", SetPeriod(" +
        """" + "01.01.2000" + """" + "," + """" + "01.01.2015" + """" +
        "), Estimate, """ + "1 - 3" + """, """ + "1; 3" +
        """, MsCasewise.Yes, " + Inp_2 +
        ", Null, " + Inp_2 + ")";
    If Expr.Valid Then
        ModelObj.Save;
    Else
        Debug.WriteLine("Модель не сохранена: ошибка в формуле");
    End If;
End Sub UserProc;

В результате выполнения примера модель будет выполнять моделирование первой входной переменной с помощью линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) на периоде с 2000 по 2015 год. Расчёт выполняется с применением обработки пропусков методом Casewise.

Пример использования в выражениях

Выражение 1:

Tsls({Brazil|BCA[t]},SetPeriod("01.01.2000","01.01.2015"),Estimate,"","",MsCasewise.Yes,{China|BCA},Null,{Japan|BCA})

Результат: ряд «Brazil|BCA» будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: константа оценена методом IModelling.Estimate, порядки авторегрессии и скользящего среднего не заданы, экзогенная переменная - показатель «China|BCA», инструментальная переменная - показатель «Japan|BCA», расчёт выполняется на периоде с 2000 по 2015 год с применением обработки пропусков методом Casewise.

Применение: можно использовать в формулах универсального редактора выражения в любом инструменте платформы, где он доступен.

Выражение 2:

Tsls(X1,None,"1","2;backcast.No",MsCasewise.Yes,X4,Null,X2, X3)

Результат: фактор «X1» будет смоделирован методом линейной регрессии (оценка методом инструментальных переменных) по следующим параметрам: константа не задана, порядок авторегрессии - «1», порядок скользящего среднего «2», для оценивания коэффициентов скользящего среднего ретрополяция не используется экзогенная переменная - фактор «X4», инструментальные переменные - факторы «X2» и «X3», расчёт выполняется на всём периоде с применением обработки пропусков методом Casewise.

Применение: можно использовать в формулах моделей контейнера моделирования, основанных на переменных.

См. также: