ICpNonLinearOptimization.CallbackCycle

Синтаксис

CallbackCycle: ICallbackCycle;

Описание

Свойство CallbackCycle определяет обработчик, используемый для расчета управляющих переменных.

Комментарии

Переменная является управляющей, если свойство INonLoVariable.ControlVariable имеет значение True.

Пример

Для выполнения примера добавьте ссылку на системную сборку «Cp». Также в примере используется класс MyCallbackCycle, описание которого приведено в ICallbackCycle.Execute.

Sub UserProc;
Var
    Optima: NonLinearOptimization;
    Vars: INonLoVariables; //список переменных
    Vrbl: INonLoVariable; //переменная
    VarConstr: IVarConstraint; //ограничение на переменную
    VarConstrs: IVarConstraints; //список ограничений на переменную
    Constraints: INonLoConstraints; //ограничение
    Constraint: INonLoConstraint; //список ограничений  
    RetroX1: Array Of double;
    RetroX2: Array Of double;
    RetroU: Array Of double;
    RetroV: Array Of double;
    InitApproximation: Array Of double;
    Funstions: Array[2] Of string;
    s: string;
    T, i: integer;
    MyCallBackC: MyCallBackCycle;
    Res: INonLoResults;
Begin
    T := 4;
    Optima := New NonLinearOptimization.Create;
    // Переменные с ретроспективой
    RetroX1 := New double[T];
    RetroX2 := New double[T];
    RetroU := New double[T];
    RetroV := New double[T];
    InitApproximation := New Double[T];
    // Значения переменных с ретроспективой
    For i := 0 To T - 1 Do
        RetroX1[i] := 0.8 + i / 5;
        RetroX2[i] := 0.85 + i / 4;
        RetroU[i] := 0.9 + i / 10;
        RetroV[i] := 0.95 + i / 10;
    End For;
    // Переменные и ограничения
    Vars := Optima.Variables;
    // 1-я переменная
    Vrbl := Vars.Add("x1");
    Vrbl.Retrospective := RetroX1;
    Vrbl.CoefficientsOrder := "x1[t];x1[t-1]";
    VarConstrs := Vrbl.Constraints;
    For i := 0 To T - 1 Do
        VarConstr := VarConstrs.Add;
        VarConstr.LowerBound := -10 - i / 100;
        VarConstr.UpperBound := 10 + i / 100;
        VarConstr.Lag := i + 1;
    End For;
    // 2-я переменная
    Vrbl := Vars.Add("x2");
    Vrbl.Retrospective := RetroX2;
    Vrbl.CoefficientsOrder := "x2[t];x2[t-1]";
    VarConstrs := Vrbl.Constraints;
    For i := 0 To T - 1 Do
        VarConstr := VarConstrs.Add;
        VarConstr.LowerBound := -100 - i;
        VarConstr.UpperBound := 100 + i;
        VarConstr.Lag := i + 1;
    End For;
    // 1-я управляющая переменная
    For i := 0 To T - 1 Do
        InitApproximation[i] := 1.2 + (i + 1) / 100;
    End For;
    Vars := Optima.Variables;
    Vrbl := Vars.Add("u");
    Vrbl.Retrospective := RetroU;
    Vrbl.ControlVariable := True;
    Vrbl.CoefficientsOrder := "u[t];u[t-1]";
    Vrbl.InitApproximation := InitApproximation;
    VarConstrs := Vrbl.Constraints;
    For i := 0 To T - 1 Do
        VarConstr := VarConstrs.Add;
        VarConstr.LowerBound := 1;
        VarConstr.UpperBound := 2;
        VarConstr.Lag := i;
    End For;
    // 2-я управляющая переменная
    For i := 0 To T - 1 Do
        InitApproximation[i] := 1.5 + (i + 1) / 100;
    End For;
    Vars := Optima.Variables;
    Vrbl := Vars.Add("v");
    Vrbl.Retrospective := RetroV;
    Vrbl.ControlVariable := True;
    Vrbl.CoefficientsOrder := "v[t];v[t-1]";
    Vrbl.InitApproximation := InitApproximation;
    VarConstrs := Vrbl.Constraints;
    For i := 0 To T - 1 Do
        VarConstr := VarConstrs.Add;
        VarConstr.LowerBound := 0.8;
        VarConstr.UpperBound := 7;
        VarConstr.Lag := i;
    End For;
    // Уравнения нелинейной оптимизации 
    Funstions := New string[2];
    Funstions[0] := "0.3 * x1[t-1] + 0.1 * x2[t-1] + u[t-1] * x1[t-1] *x2[t-1]";
    Funstions[1] := "(-0.2) * x1[t-1] + 0.4 *x2[t-1] + (x1[t-1] * x2[t-1])/(v[t]+1)";
    Optima.Equations := Funstions;
    // Целевая функция
    Optima.CriterionFunction := "x1[t] + x2[t-1] - u[t]";
    // Тип экстремума
    Optima.Extremum := ExtremumType.Minimum;
    // Максимальное число итераций
    Optima.MaxIterationsCount := 150;
    // Точность решения
    Optima.Tolerance := 0.0001;
    // Метод поиска решений
    Optima.MethodType := CpNonLinearMethodType.SequentialQP;
    // Количество интервалов
    Optima.NodesCount := 2;
    // Ограничения нелинейной оптимизации
    Constraints := Optima.Constraints;
    Constraint := Constraints.Add;
    Constraint.UpperBound := "4";
    Constraint.Expression := "v[t] + u[t] + x1[t]*0.001";
    Constraint.LowerBound := "2";
    // Обработчик для расчета значений управляющих переменных   
    MyCallBackC := New MyCallbackCycle.Create;
    Optima.CallbackCycle := MyCallBackC;
    Res := Optima.Evaluate(T) As INonLoResults;
    If res.Status = 0 Then
        s := "Оптимальное значение: " + Res.OptimalValue.ToString;
    Else
        s := "Ошибка : " + Res.ErrorMsg;
    End If;
    Debug.WriteLine(s);
End Sub UserProc;

Результат: выполняется расчёт нелинейной оптимизации, для расчёта управляющих переменных используется пользовательский обработчик.

См. также:

ICpNonLinearOptimization