Расширенный тест Дики-Фуллера (англ. Augment Dickey-Fuller Test) основывается на регрессии вида:
Где α = ρ-1.
Нулевую и альтернативную гипотезы можно записать следующим образом:
H0: α = 0;
H1: α < 0.
Тест опирается на t - статистику:
Где:
- оценка коэффициента α;
- стандартная ошибка коэффициента.
Выводы о принятии той или иной гипотезы делаются на основе одностороннего распределения МакКиннона.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Тесты на единичные корни | ISmAugmentDickeyFullerTest