Модели с распределенными лагами - это модели, содержащие в качестве лаговых переменных лишь независимые (объясняющие) переменные.
Данные модели широко используются в эконометрическом анализе, т.к. во многих случаях воздействие одних экономических факторов на другие осуществляется не мгновенно, а с некоторым временным запаздыванием - лагом. Метод распределенных лагов позволяет исследовать такого рода воздействие.
Пусть исследуется показатель Y. Его значение в текущий момент времени - yt; значения Y в последующие моменты времени - yt+1, yt+2, …, yt+q; значения Y в предыдущие моменты времени - yt-1, yt-2, …, yt-q.
В случае отсутствия авторегрессионных членов модель распределенных лагов - это модель вида:
где:
xt. Лагированные значения экзогенных переменных;
βq. Краткосрочный мультипликатор. Характеризует изменение среднего значения Y в момент времени t под воздействием единичного изменения переменной X в момент времени t-q.
Сумма всех коэффициентов при экзогенных переменных 
- долгосрочный мультипликатор. Он характеризует изменение Y
под воздействием единичного изменения переменной X
в каждом из рассматриваемых временных периодов.
Любую сумму коэффициентов 
(p < q) называют промежуточным
мультипликатором.
Для измерения скорости реакции Y на изменение Х рассматривается величина среднего лага:
где:
- это вклад отдельного лага
или распределение лага.
Малые значения среднего лага соответствуют быстрой реакции Y на изменение Х, большим значениям среднего лага соответствует замедленная реакция.
См. также:
Библиотека методов и моделей | Модель полиноминально распределенных лагов | Модель геометрически распределенных лагов | Контейнер моделирования: модель «Линейная регрессии (оценка МНК)» | ISmLinearRegress